Pengujian Asumsi Autokorelasi dengan Serial Correlation LM test di Eviews 9

Gambar : Cover Artikel

Pengujian Asumsi Otokorelasi (Autokorelasi)

Ditulis oleh : Dimas Purbo Wicaksono Fenda Putra, S.E.

A.Penjelasan Otokorelasi (Autokorelasi)

Pengujian asumsi autokorelasi dengan nilai Durbin Watson

Kedua, dengan melihat hasil pengujian serial correlation LM test. Pengujian Durbin-Watson adalah pengujian yang sering digunakan untuk melihat apakah data terjangkit otokorelasi ataukah tidak. 

B.Tahapan Pengolahan Data

Variabel yang digunakan :

Y         = Pengangguran Terbuka

X1       = Jumlah Penduduk

X2       = Upah Minimum Provinsi

X3       = Pertumbuhan Ekonomi

Cara melakukan pengujian ini adalah :

Siapkan datanya terlebih dahulu.

Ini adalah data yang akan digunakan untuk menguji Otokorelasi.

Gambar : Data Latihan

Langkah 1 : Buka lembar eviews 9. Klik Create a new Eviews workfile.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 2 : Pada Workfile Create dibagian Workfile structure type pilih Dated – regular frequency (karena data time series). Date specification dibagian Frequency pilih Annual. Start date isikan 1998 (tahun awal data) dan End date isikan 2019 (tahun akhir data). Klik ok.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 3 : Klik menu Quick dan pilih Empty Group (Edit Series).

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 4 : Copy paste data beserta variabelnya.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 5 : Klik menu Proc dan pilih Make Equation.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 6 : Pada Equation Estimation dibagian Specification isikan dengan persamaan regresi “y c x1 x2 x3”. Estimation settings dibagain Method pilih LS - Least Squares (NLS and ARMA). Klik ok.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 7 : Klik menu View => Residual Diagnostics dan pilih Serial Correlation LM Test.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 8 : Lags to Include sesuakan dengan sistem. Di sistem tertulis 2 untuk angka diferensinya.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 9 : Berikut adalah hasil pengujian Otokorelasi dengan Serial Correlation LM Test.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Interpretasi Output :

Dari hasil ini dapat dilihat nilai Obs*R-squared sebesar 8.156304 dengan Prob. Chi-Square (2) sebesar 0.0169. 

Syaratnya :

Jika nilai Prob. Chi-Square (2) > alpha 0.05 (5%), artinya tidak ada Otokorelasi.

Jika nilai Prob. Chi-Square (2) < alpha 0.05 (5%), artinya ada Otokorelasi.

Kesimpulan : Nilai Prob. Chi-Square (2) sebesar 0.0169 < 0.05, artinya ada Otokorelasi.

Informasi ekonometrika secara lengkap, silakan kunjungi channel youtube saya di : Dimas Channel

Note : Silakan bagi teman-teman yang ingin meng-copy artikel ini. Mohon sertakan sumber aslinya. Terima Kasih :-)